A obra escrita por Vinicius Viana Luiz Albani, professor da UFRJ, apresenta uma série de ferramentas matemáticas sofisticadas amplamente usadas em modelos de Finanças Quantitativas e já está disponível digitalmente
Para um(a) pesquisador(a) de Ciências Matemáticas e áreas correlatas, ter sua obra reconhecida e registrada em um volume das Notas de Matemática Aplicada (NoMA) da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC) significa uma contribuição com a formação e o avanço do conhecimento dentro desta comunidade. Além disso, proporciona ao(à) autor(a) maior visibilidade nacional e, muitas vezes, internacional, auxiliando avaliações de produtividade, concursos e solicitações de bolsas.
Em 22 anos de história, a NoMA já teve 100 volumes catalogados com temas dos mais importantes dentro do ramo da Matemática Aplicada e Computacional. Nesta semana, a SBMAC destaca o de número 101, disponível no site oficial da publicação com o título “Uma Introdução aos Métodos Matemáticos em Finanças”.
A obra é de autoria de Vinicius Viana Luiz Albani, professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A transferência à capital fluminense é recente, tanto é que o matemático completou seu trabalho ainda sob atuação no Centro de Ciências Físicas e Matemáticas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde trabalhou por quase nove anos.
Do que se trata a obra?
O trabalho apresenta uma série de ferramentas matemáticas sofisticadas amplamente usadas em modelos de finanças quantitativas, como o famoso Modelo de Black-Scholes. “Essas ferramentas são conhecidas como Cálculo Estocástico e permitem incorporar flutuações aleatórias na descrição matemática da evolução de preços de ações. No Brasil, existem poucos trabalhos que tratam deste assunto”, destaca o cientista.
O principal diferencial do livro é apresentar de forma sucinta a Fórmula de Itō (expressão amplamente utilizada no Cálculo Estocástico), as maneiras de precificar opções usando tais ferramentas, além de estimar modelos a partir de dados observados no mercado. Por isso, Vinicius acrescenta que a obra é voltada a um público com conhecimentos básicos de Cálculo, Probabilidade e Estatística.
“O livro é autocontido, apresentando conceitos básicos de Probabilidade para que o leitor possa se acostumar aos conceitos mais avançados apresentados. Além disso, são propostos vários exercícios que convidam o leitor a colocar à prova seus conhecimentos”, cita o pesquisador, mestre e doutor pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
Vinicius é um dos poucos pesquisadores brasileiros na condição de especialista em Matemática Financeira e já participou na organização de eventos internacionais da área, como o Research in Options desde 2021, e do 12⁰ Congresso Mundial da Bachelier Finance Society, realizado na Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp), no ano passado.
Ligação com a SBMAC
Desde 2021, o matemático da UFRJ também possui uma ligação forte com a SBMAC, onde exerce a função de editor associado da revista Computational and Applied Mathematics (COAM), publicação da Sociedade em parceria com a Editora Springer. Com sua obra publicada na NoMA, Vinicius espera inspirar mais pesquisadores a migrarem para o ramo da Matemática Financeira, ainda tão pouco explorado no território nacional.
“É uma honra muito grande ter um trabalho publicado na série NoMA devido a sua importância na formação de pessoas e sua visibilidade através da SBMAC. Acredito que poderei alcançar um grande número de pessoas e apresentar conceitos tão interessantes e tão pouco conhecidos pelo público brasileiro. Espero que com isso eu possa ajudar a despertar o interesse das pessoas nessa área e que mais pessoas venham, no futuro, ajudá-la a se desenvolver aqui no Brasil”, encerra ele, que vai expor detalhes de sua obra em um dos eventos mais célebres no país em 2025.
A obra de Vinicius será a principal referência de um minicurso em setembro durante o XLIV Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional (CNMAC), que será realizado na FGV EMAp, no Rio de Janeiro. A oportunidade será voltada tanto a profissionais e alunos do mercado de trabalho quanto da academia, já que o pesquisador demonstrará conceitos teóricos de Métodos Matemáticos em Finanças, quanto conceitos práticos, como a estimação de modelos a partir de dados de mercado.
Sobre a NoMA
Desde as primeiras edições do evento, a SBMAC publica monografias dos cursos que são ministrados nos CNMAC.
Para a comemoração dos 25 anos da SBMAC, que ocorreu em 2003 durante o XXVI CNMAC, foi criada a série NoMA para publicar as monografias dos minicursos ministrados nos congressos, o que permaneceu até o XXXIII CNMAC em 2010.
A partir de 2011, a série passa a publicar, também, livros nas áreas de interesse da SBMAC. Os autores que submeterem textos à NoMA devem estar cientes de que poderão ser convidados a ministrarem minicursos nos eventos patrocinados pela SBMAC, em especial nos CNMACs, sobre o assunto a que se refere o texto.
Os interessados em adquirir os volumes impressos da NoMA devem entrar em contato com a secretaria da SBMAC através do e-mail: sbmac@sbmac.org.br.
Dos mais de 90 textos publicados desde 2003, há aproximadamente 70 indexados e com excelentes resenhas no importante repositório ZbMATHOpen.
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